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小朱谈股2018-05-20 18:45:52

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微信号:QuantZhu




致小朱谈股订阅用户的一封信



尊敬的小朱谈股订阅用户:


   小朱谈股陪伴大家一同经历了大起大落的2015年,策略回报达到335.14%,成绩喜人,从明日起我们也将正式开始2016年的付费订阅服务,与您一同征战A股2016。借此机会,我们非常感谢您对趋势择时类策略的支持和认可,对小朱谈股投资团队的信任。我们相信,您的选择是一个明智的决定,也正是因为得到了您的信任和支持,小朱谈股才能不断进步。我们的研发团队在与朋友们的交流过程中,也吸取了很多有益的思路,从而极大地帮助我们进行策略的优化完善。在此,小朱谈股团队就策略运行的一些想法与您做进一步的沟通:


   1.二八轮动量化策略是一个偏右侧的趋势跟随策略。通过每日收盘后对市场数据进行量化分析,判断主板、中小板、创业板三大指数的涨跌趋势强弱,并发出第二天调仓信号和操盘建议。策略对应的操作标的是三只场内(分级)基金,分别为主板150019,中小板150086,创业板159915。策略账户只存在满仓这3只分级基金之一以及空仓这4种状态。


   2.自2016年1月4日开始,我们将在每日收盘后到第二天开盘前的时间通过客服微信号向付费订阅用户推送策略信号、操盘建议以及每日止盈止损位提醒。在策略出现盘中止损情况时,我们也会通过微信向订阅用户实时推送。现有微信公众号则将转型为投资分析建议的分享平台,持续为大家带来有价值的投资参考,未来也会在合适的时间推出其他策略,希望大家继续关注支持。


   3.策略历史表现较佳,2015年全年公开实盘收益为335.14%。自2012年7月起,12年下半年收益23.82%,13年收益72.01%,14年收益156.21%,三年半来累计收益2274.42%,折合年化收益达到147.18%。取得单月正收益的胜率为65.85%,盈利月份平均盈利15.92%,最大单月盈利47.63%,亏损月份平均亏损4.08%,最大单月亏损12.02%,盈亏比超过3.9。2012年之前分级基金尚未普及,策略是采用同样的指数择时方法,结合选取股性活跃的ST股组合作为操作标的进行操作,该时期的收益表现为08年熊市微亏9%,09-12年平均年化收益超过110%。


   4.趋势交易策略并不能准确预测未来会涨会跌,而是一种价格投机策略,相信强者恒强,截断亏损,让利润奔跑。我们不预判未来走势,我们只专注于研究趋势的变化,一旦趋势改变,我们就顺势而为。从胜率来看是偏低的,虽然假突破很多,但一轮大趋势启动,量化趋势策略一定能抓住,而往往一两波盈利交易就能扳平3~5比亏损交易的损失。很多趋势策略的盈利交易只占40%,即使是小朱谈股的二八轮动策略胜率也只稍稍过半,这便是趋势交易的天然特性。因此趋势交易的核心精神就是活在当下,虽不能在每次出击时都准确预测是否真的会有行情,但却能在判断错的时候及时止损认错,判断对时获得超额收益,从而依靠长期的趋势捕捉来取胜。


   5.策略总体来说收益是比较稳定的,但也有其相对的适用性。一般而言,趋势策略在大起大落的行情中表现较好,例如2015年上半年牛市中可以赚取超额利润,而在6月熊市时因为快速及时的止损保障了利润安全。但策略并非没有弱点,在震荡行情中也常常表现不佳,容易被来回收割,尽管我们对策略进行了震荡屏蔽的优化,实际操作中仍很难辨别出是否为震荡行情。盈亏同源,震荡行情中亏损是所有趋势交易一定会支付的代价,无法避免。在历史记录中,12年下半年最多出现过连续5个月净值未创新高的情况,去年8-9月时策略也遭遇连续回撤最大达到25%,因此大家需要做好充足的心理准备,保持一定的耐心和坚持,才能收获胜利的果实。




   6.策略操作杠杆基金,具有极大的风险,尽管我们有着最严格的止损纪律,但最大回撤仍旧相对较高。根据马科维茨的资产组合理论,平滑收益曲线的唯一办法就是分散投资于低相关性的品种。因此我们强烈建议朋友们在跟随策略的时候自行控制仓位,明确自己的风险承受能力,只用闲钱进行投资。此外需要说明的是,虽然策略净值计算时是采用满仓来计算,但我们团队自有资金投资时是采用多市场多策略同时进行分散风险的,特此说明,以免误导大家决策。建议大家在交易时也根据自己的风险能力控制仓位,尽量轻仓买卖,稳健增值。


   7.除了正常买卖信号外,策略额外还有更严格的临时止损纪律。具体而言,策略采用的是较保守的移动止损(盈)法,以每次买入后最高收盘收益(X%)为基准,当X<5时,止损位(Y%)设为-7;当5<X<10时,Y=0;当10<X<30时,Y=X-10;当X>30时,Y=0.7*X。当触发止损时,我们将为订阅用户提供盘中提醒,但受网络以及其他突发情况等影响,我们并不能保证每次都及时发布,因此也建议朋友们参考策略每日发布的第二天盘中止损位,自行关注,从而形成双保险。


   8.跟随策略的过程中,交易纪律是至关重要的,策略此前也出现过很多次假突破买进后,第二天或者几天之内就卖出止损的情况,甚至在很多时候我们的主观判断与策略信号会出现相左的情形,这时候也许我们自己的分析师正确的,但我在原则上不赞同这种交易计划外的侥幸行为,因为策略交易的成功需要的是长期的坚持与坚守,一旦有了“交易纪律可以看情况执行”这种念头,必然会在以后的行情中吃大亏。量化策略最大的好处是可以养成一个正确的交易习惯,涨的时候拿的住,跌的时候不会心存侥幸,不会被自己的情绪和心理弱点所干扰,长期坚持是大有裨益的。


   9.除去07、09、14、15这几个特殊牛市年份,策略正常合理的预期年收益为50%-80%,因此希望朋友们不要迷信策略,仅将其作为您投资决策的参考,建议参考策略的大趋势择时,结合自己的选股方法来操作,或许可以收获更佳的效果。


   10.我们的目标是通过投资赚取绝对收益,而非像公募基金所追求的跑赢大盘相对收益。因此我们虽然无法保证收益,但承诺对于订阅半年以上的用户,若订阅期内策略未取得正收益,可免费顺延一倍时间。


   11.需要指出的是,小朱谈股团队核心成员对策略同样充满信心,均投入部分资金实盘投资该策略,这样做的目的在于激励自身不断努力,帮助完成策略取得更好的投资业绩。没有全部投入该策略的原因主要在于核心成员背景多是研究美股,目前相当部分资金仍在操作海外市场交易。我们在美股、港股等市场也有较成熟的策略,但由于国内受众相对较少,暂时不会推出相关服务,若有对美股感兴趣的朋友也欢迎同我们交流。


   12.在您参考策略进行投资操作中,一定会面临市场和策略净值的剧烈波动,也请您保持冷静,及时通过微信(ID:XiaoZhuTanGu)与我们客服联系,获得我们专业的支持和帮助。同时,我们将定期与您保持沟通和交流,提供我们的观点和判断,以便于您做出独立、正确的投资决定。


   最后,再次感谢您对我们的信任和支持。如果您满意我们的策略表现与服务,也希望您能帮助我们将公众号分享给身边做投资的朋友。我们将不辜负您的期望和信任。


   希望小朱谈股能给您带来持续的回报和喜悦!


   小朱谈股运营团队

     2016年1月3日




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策略订阅与付款方式

2016年起小朱谈股正式推出二八轮动策略付费订阅服务,付费订阅用户可获得:


  • 每日指数量化评分

  • 每日操盘策略建议

  • 每日止盈止损位提示

  • 突发事件提醒

  • 每周市场趋势点评

  • 一对一即时交流咨询

  • 半年以上订阅用户若订阅期内策略收益跑输大盘或未取得正收益则可免费顺延一倍时间


2017年策略订阅价格为每月198元长期订阅可享受优惠价:

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